Сравнение CARA с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cara Therapeutics, Inc. (CARA) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARA или ^GSPC.
Основные характеристики
| CARA | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.74% | 7.50% |
| Дох-ть за 1 год | -82.11% | 26.26% |
| Дох-ть за 3 года | -60.42% | 7.19% |
| Дох-ть за 5 лет | -47.65% | 11.73% |
| Дох-ть за 10 лет | -25.38% | 10.64% |
| Коэф-т Шарпа | -0.76 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 106.61% | 11.70% |
| Макс. просадка | -98.22% | -56.78% |
| Current Drawdown | -97.33% | -2.41% |
Корреляция
Корреляция между CARA и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CARA и ^GSPC
С начала года, CARA показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции CARA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -25.38% против 10.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CARA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cara Therapeutics, Inc. (CARA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CARA и ^GSPC
Максимальная просадка CARA за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CARA и ^GSPC
Cara Therapeutics, Inc. (CARA) имеет более высокую волатильность в 22.56% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.