PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CARA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CARA и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CARA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cara Therapeutics, Inc. (CARA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
18.89%
6.72%
CARA
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CARA:

-0.28

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

CARA:

0.43

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

CARA:

1.05

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

CARA:

-0.36

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

CARA:

-0.61

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

CARA:

58.58%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

CARA:

127.71%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

CARA:

-99.17%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CARA:

-98.58%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, CARA показывает доходность -18.79%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции CARA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -27.83% против 11.04% соответственно.


CARA

С начала года

-18.79%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

19.01%

1 год

-48.15%

5 лет

-52.64%

10 лет

-27.83%

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CARA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CARA
Ранг риск-скорректированной доходности CARA, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CARA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CARA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cara Therapeutics, Inc. (CARA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CARA, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.281.62
Коэффициент Сортино CARA, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.432.20
Коэффициент Омега CARA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.30
Коэффициент Кальмара CARA, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.362.46
Коэффициент Мартина CARA, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.6110.01
CARA
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа CARA на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.28
1.62
CARA
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок CARA и ^GSPC

Максимальная просадка CARA за все время составила -99.17%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-98.58%
-2.13%
CARA
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CARA и ^GSPC

Cara Therapeutics, Inc. (CARA) имеет более высокую волатильность в 27.23% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что CARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
27.23%
3.43%
CARA
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab